Фондовый рынок., всё по взрослому: акции, РТС, ММВБ и пр.

[thebackground]

Это был очень тонкий вопрос.Я только через 6 лет осознал,что без постановки целей торговать нельзя,можно инвестировать.Опыт Вы получите,не сомневайтесь,и весь счёт не засадите.Но вопрос про "сколько хотите иметь с 30-ка" очень актуален.Как только Вы на него ответите-у Вас появится цель.Значит,Вы уже сделали пол-дороги. Главное,научиться выражать цель в %,а не в наличных.Допустим,1% в месяц.Тогда Вы сразу начнёте считать:а в день это сколько?А если месяц убыточный?А если 4 месяца?А сколько в моей стратегии может быть убыточных сделок подряд: А если...Список бесконечен.
ЗЫ.Поправочка-6 лет торговли читать ,как 5.

Да когда ответ писал на этот вопрос осознавал, что четкий план часть успеха, но пока еще не готов такой четкий план построить, поэтому юлил отвечая на вопрос уж извините)

На счет того что это нужно и актуально полностью с Вами согласен

Сообщение отредактировано thebackground: Aug 27 2011, 23:29

[cerryc]

Да когда ответ писал на этот вопрос осознавал, что четкий план часть успеха, но пока еще не готов такой четкий план построить, поэтому юлил отвечая на вопрос уж извините)

На счет того что это нужно и актуально полностью с Вами согласен

1.Если Вы, только пытаясь разобраться в рынке,это осознаёте,то Вы -гений.
2.Я думаю,что многие потвердят мои слова-чёткого плана нет.
3.Увидел "чёткий " план у funduk.
4.Какое-там Аль и Пари?

Я пока продолжу вопросы задавать:
1."Система высокой точности SK-FX предназначена для работы на платформе МТ4 и МТ5 (по причине комплектации индикаторами для этих платформ)."-Акто производитель платформ?
2."Тренд-следящая индикация системы SK-FX построена на простых и понятных всем индикаторах. Для её понимания ничего сверхестественного, кроме элементарной логики поведения простых индикаторов в динамике, не нужно."
"Система рассчитана на подготовленного трейдера, владеющего основами волнового анализа. Остальные сведения, достаточные для понимания Системы, даются в приложениях к Системе (основополагающие авторские исследования, - статьи и примеры).
Вжик,не по пластинке,вжик,не по пластинке,вжик...

И вот:
"Исследованы особенности взаимосвязи разных частей спектра ценового сигнала.
Проведены масштабные уникальные исследования особенностей и свойств сигналов дивергенции во всем диапазоне частотного спектра ценового сигнала.
Эти исследования и стали основой построения системы высокой точности SK-FX."

Кипит наш разум возмущённый...И ты ,Брут....Огня,огня!...Просит сын у отца денег на аборт подружке,после того,как спалил дом.Отец ему говорит:Тебе осталось только дерево спилить.

[funduk]

нет я не автор этих трудов. на освоение этой системы мне понадобилось 7 месяцев. не все так просто как кажется на первый вид.
и не все дойдут до победного конца.

Сообщение отредактировано funduk: Aug 28 2011, 09:08

[cerryc]

Если честно,то мне не кажется простым это ни на первый взгляд ни на второй.Мне кажется,что автор этих "трудов" собрал "с мира по нитке" и пытается свить "нищему верёвку".Полный перегруз в индикаторах и средних.Для непосвещенного человека это представляется очень умным и остаётся сказать:Вау,ну наконец-то,я НАШЁЛ!" Однако,при ближайшем рассмотрении(отнюдь не глубоком),выплывают несуразности.
Автору системы остаётся только пожелать успеха в её продаже.При грамотном пиаре можно заработать много больше,чем на спекуляциях.Очень грамотный подход.
Маленький вопрос.Есть в трейдерских кругах такой персонаж под ником Механизатор.Он один из первых,кто начал делать биржевых ботов.Так вот-ОН НЕ ПРОДАЛ НИ ОДНОЙ ПРОГРАММЫ.Почему уважаемый Сергей Кучер(скромный парень.SK -я так понял инициалы евонные?) ПРОДАЁТ такую прибыльную систему?Чуть позже я попробую подсчитать ожидания системы.Хотя инфы мало.

[thebackground]

Всем привет!
Вопрос: подскажите акции которыми вы спекулируете (слово какое то не полезное внутри дня.

Еще сейчас мысль посетила, по аналогии с форексом, удавалось ли кому нибудь выявить ПАРУ зависимых акций и играть на их падениях и росте?!

[cerryc]

Всем привет!
Вопрос: подскажите акции которыми вы спекулируете (слово какое то не полезное внутри дня.

Еще сейчас мысль посетила, по аналогии с форексом, удавалось ли кому нибудь выявить ПАРУ зависимых акций и играть на их падениях и росте?!

Добрый день!
1.Ага ,мне тоже не комильфо при этом слове.Можно заменить на "торговлю",но смысл не поменяется.
2.Я думаю,что таких акций нет.Ведь кросс-курс расчитывает одну валюту относительно доугой,а акция зависит от общего движения рынка и от отчётности.Может какие-то зависимые компании друг от друга?Допустим Аптеки 36,6 и Верофарм. Или Авиаст К и Иркут.

[thebackground]

Ну теоретически могу предположить что внутри отрасли компании могут быть условно зависимыми за счет конкуренции, но это не то о чем я думал.

А! хотя вот сейчас я вспомнил 2 не компании, но пласта рынка... это золото и акции. Акции падают, все бегут в золото, рынок восстанавливается, золото проседает. Возможно не совсем корректное сравнение, тк золото чаще растет чем проседает)

[cerryc]

Ну теоретически могу предположить что внутри отрасли компании могут быть условно зависимыми за счет конкуренции, но это не то о чем я думал.

А! хотя вот сейчас я вспомнил 2 не компании, но пласта рынка... это золото и акции. Акции падают, все бегут в золото, рынок восстанавливается, золото проседает. Возможно не совсем корректное сравнение, тк золото чаще растет чем проседает)

Конечно,это два разных актива.Всё хорошо-все сидят в акциях и золото не нужно,наступает армагеддец-все бегут в золото,считая его защитным инструментом.
Однако,было,есть и будет время,когда золото совсем не айсПосмотрите период с 75 по 78 год:

http://www.kitco.com/scripts/hist_charts/yearly_graphs.plx
и сравните,что произошло с 78 по 82.Прикиньте движение в процентах.Такие вот были времена.
ЗЫ.И посмотрите на эти периды глазами человека,который бы купил его и держал до сегодняшнего дня.
ЗЫЗЫ.Ссылка коряво вышла.Слева столбец с Историческими данными,кликаем на нём,и в окрывшейся странице выбираем саму нижнюю таблицу справа ,ставим галку в графе 1975-2001,кликаем,смотрим.

Есть две альтернативы:
1.А)принять гарантированный убыток в размере 9000
Б)получить нулевой убыток с вероятностью 5% и убыток 10000 с вероятностью 95%
Кто,что выберет?

Сообщение отредактировано cerryc: Aug 28 2011, 14:13

[thebackground]

Выбираю вариант "Б", интуитивно чувствую что вероятность получить дополнительный убыток -10% (от 9000 к 10000) ниже, чем вероятность получить нулевой убыток. Но математически обосновать не могу

[cerryc]

1.Вы сказали,что торгуете одну пару уже 2 года.Почему нет желания приобщить ещё одну или несколько?
2.Вы привели пример разгона счёта за 12 дней с 50 до 5000.Нет у Вас желания вывести 50,чтобы сделать инвестицию безубыточной?
3.Вы привели пример разгона с 50 до 5000.Как часто Вам это удаётся?
4.Какое плечо Вы использовали?
5.Какие были риски?
отвечу по порядку.
1.в этом нет необходимости.в день у меня получается 5-15 сделок, при желании можно увеличить количество сделок. но добовлять вторую пару я небуду.
2.желания вывести 50 баксов у меня нет. у меня есть желание вывести 4950 баксов . а 50 оставить на разгон следуещего счета.
3.1-2раза в месяц4.  1:5005. риски при моем способе торговли минимальные. а торгую я по системе SK-FX
кому интересно можете ознакомится
http://sk-fx.eu5.org/

1.А зачем Вам выводить 4950 баксов?Не резонно ли предположить,что разумнее оставить 4950 баксов и разогнать уже их?Какой смысл разгонять 50 баксов при условии,что уже заработали 4950?
2.То есть Вы хотите сказать,что Вам удаётся РЕГУЛЯРНО на протяжении ДВУХ ЛЕТ,делать 10000-20000% в месяц?
3.Можете ли Вы регулировать плечо?Или вынуждены принимать "минимальные" риски?
4.С системой знакомимся потихоньку.
"Трейдер не может торговать, исходя из рынка. Он может торговать, исходя только из своих представлений о рынке, а эти представления зависят от качества накопленных знаний и опыта" Какое глубокое замечание!Правда автора немного опередил такой скромняга,как Эйнштейн"Торгуя рынок-Вы торгуете лишь своё представление о нём".
Тогда встаёт вопрос:А зачем приобретать чужую систему,когда нужен СВОЙ опыт?

Вторая альтернатива:
2.А)зафиксировать гарантированную прибыль в 9000
Б)получить нулевую прибыль с вероятностью 5% и прибыль 10000 с вероятностью 95%

Сообщение отредактировано cerryc: Aug 28 2011, 14:51

[thebackground]

это что тест?))

выбираю А, объяснение тоже

[cerryc]

У меня ощущение,что Вы меня немного подначиваете.Согласен,заслуженно.
Если Вы отвечали искренне,то Вы находитесь в очень распространнёном заблуждении на рынке.Ваш выбор прямо противоречит поговорке"Дают-бери,бьют-беги".К рынку её применяют так:
Дай прибыли расти,режь убытки"
Вот Ваш выбор с точки зрения долгосрочной системы,которая подразумевает 100 и более сделок за всё время торговли:
А)1.Можно принять гарантированный убыток в 9000
2.Можно сыиграть и получить (10000*0.95)+(0*0.05)=9500 убытка
Б)1.Можно получить гарантированную прибыль в 9000
2.Можно сыграть и получить прибыль в 9500.
Условие одно-система расчитана не на 10 сделок,а много больше.
Вы предпочли рискнуть,когда не надо рисковать в случае с убытком,и не рискнули,когда это следовало бы сделать в случае с прибылью.Вы обрезали прибыль и дали расти убыткам.Привет тебе,брат!(Не фамильярничаю,просто сам такой)

[thebackground]

да, согласен, получается пошел в разрез с правилом "Дай прибыли расти,режь убытки"

[cerryc]

Бог мой,читаю описание системы на Форексе!
"Проведены масштабные исследования особенностей и свойств сигналов дивергенции во всем диапазоне частотного спектра ценового сигнала.
Исследованы особенности взаимосвязи разных частей спектра ценового сигнала.
Объединение этих методик позволяет получить безотказную торговую систему высокой точности SK-FX с элементами самопрогнозирования, которая учитывает практически все аспекты рынка."
Может кто поможет?
1.Что такое диапазон частотного спектра ценового сигнала?
2.А,ну здесь всё понятно:БЕЗОТКАЗНАЯ,ВЫСОКОТОЧНАЯ,ВСЕ АСПЕКТЫ РЫНКА.Не знаю как кому,но мне не нужна вечная игла для примуса.Я не хочу жить вечно.
Вот ещё перл:
"Применение трендовой динамической индикации и метод определения моментов разворота позволяет системе самоадаптироваться к любому рынку, т.е. система в принципе не может быть неработоспособной при любом изменении рынка.
1.Самоадаптация-это слово надо почувствовать на вкус.То есть она сама,милая,работает.Рынки меняются каждый день,а она САМОАДАПТИРУЕТСЯ,то есть человек заложил в неё ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ,ДАЖЕ ТЕ КОТОРЫХ ЕЩЁ НЕ БЫЛО В ПРИРОДЕ.
Да что Эйнштей?Я под слоном лежала,
У бегемота я с...ла,
А ты мне волк...
ЗЫ.Господи,прошу прошения у модератора,но слов из песни не выкинешь.Ничего личного!С ув.

"Для эффективного использования любая торговая система (а сложная тем более) должна быть глубоко исследована, выявлены и изучены все ее особенности"
Так вроде обьяснялось,что система построена на простых и понятных индюках?
"Система является универсальной, пригодной для любого режима торговли от пипсовки до дальнесрочной с любыми рыночными инструментами"
Какая прелесть!То есть что пипсовать,что на долгосрок-те же я..ца,но вид сбоку.Прэлэстно!.Может её обкатаем на фонде?
"В Системе SK-FX отпадает вопрос, на каком уровне цен трейдер собирается покупать/продавать (вход/выход), основываясь на уровнях поддержки/сопротивления.
Вход/выход осуществляется в момент начала/окончания волновых структур на любом тайм-фрейме"
Вот так вот. То есть вопроса больше нет,надо просто определить момент начала и конца.Причём,автор делает это элементарно на любом тайм-фрейме.Кто тут в цари последний?
"Система рассчитана на подготовленного трейдера (основы теханализа, хорошее знание индикаторов и чувство их динамики). В любом деле применяемые инструменты нужно знать тонко и глубоко. Трейдер должен сначала изучить основополагающие принципы рыночного анализа и только потом переходить к знаниям более высокого порядка. Я не учу новичков, как торговать. Я рассказываю опытным трейдерам, как торговать более осмысленно и точнее (хотя предусмотрена возможность точной торговли для трейдера, не имеющего основательной подготовки по волновому анализу).
Аплодисменты! Боже ,такой талант пропадает...
ЗЫ."Чтобы получить преимущество перед другими участниками рынка, нужно знать о нем как можно больше."- Кто бы спорил...

Хочу указать на очень важный аспект построения систем:
Все индикаторы являются недостоверными,т.к. это производные ГЛАВНОГО индикатора-ЦЕНЫ.И чем выше степень производной,тем меньше шансов получить достоверные данные.
У опытного трейдера один индюк-цена и обьём.ВСЁ.Ну по мелочи там ,смотрят на простенькие стохастики ,МАКД,средние.Чтобы просто соорентироваться:Где они находятся.
Как производная может ПРЕДСКАЗАТЬ изменеие актива,от которого она построена?Это за гранью моего понимания.
А вот ещё:
"Если одновременно наблюдать графики на всех тайм-фреймах от MN до М1, ясна ситуация на рынке"
Вот и весь секрет успеха.Нда,даже как-то грустно

да, согласен, получается пошел в разрез с правилом "Дай прибыли расти,режь убытки"

А что Вы собираетесь с этим делать?
Я вот тоже понимаю эту истину,но РЕГУЛЯРНО её нарушаю.У Вас есть предположения,как с ней бороться?В смысле,с дисциплиной?

Вот важный момент:
"Прогнозировать рыночную ситуацию, как это с большой неточностью делают аналитики - волновики по истории, трейдеру по текущим ценам довольно проблематично из-за многовариантности. Логичный вопрос, - не может ли рынок сам прогнозировать свое будущее поведение, ведь "цена учитывает всё"? Проблема только в том, что человек не может оценить сразу вместе это "всё". Ему нужно в этом " всём" выделить его составляющие и разложить их по "полочкам" с учетом их взаимосвязи.
Рынок живёт своей жизнью и ему плевать на всякие там системы.Откуда у Кучер уверенность,что человеку надо разложить?У меня такой вопрос возник:А зачем всё раскладывать,если достаточно просто следовать за рынком?

Есть анекдот:
Заяц прибегает к Сове:
-Сова,меня все в лесу обижают.Что мне делать?
Сова не раздумывая ни секунды:
-Стань волком
Заяц бежит радостный и приговаривает:
-Стану волком,стану волком.
Вдруг,резко тормозит:
-А как?
Бежит опять к Сове:
-Сова,а как мне волком-то стать?
Сова обиженно отворачивается и бросает через плечо:
-Я -стратег,а не тактик.
К чему я это?Да вот же:
" Необходимо только выделить нужные сигналы (составляющие ценового сигнала) и, поскольку эти составляющие взаимосвязаны (цена ведь одна и рынок является самоорганизованным), они подчиняются причинно-следственной логике (если ..., то ...). Необходимо выделить отдельно дальнесрочные сигналы и отдельно краткосрочные, затем их соединить в логической связке в удобном для восприятия виде так, чтобы цена сама себя как бы прогнозировала, т.е.дала "знать, как смотреть".
Дальнесрочные сигналы, - это сигналы трендовых индикаторов (разные длинные в масштабах тайм-фрейма скользящие средние и (или) осцилляторы), а краткосрочные, - сигналы коротких осцилляторов.
Уже и осцилляторы стали трендовыми индюками? Как всё меняется в этом мире.

Продолжаем наше исследование:
1.Вот здесь автор системы создал тему и после 15 страницы ушёл.
А мы?Как же мы?
http://www.tradersforum.net.ru/forum/index...topic=3828&st=0
2. А вот его страница
http://sk-fx.com
Тока что-то со страницей.Видимо,он уже,бедолага,на Гавайях:
-Мне двойную горлику,со льдом и тоником!

Много инфы,очень много.Я решил даже,что он,альтруист,бесплатно продаёт свою систему Ан нет же:
Доп. информация: Одна из лучших торговых Форекс-систем! Раз Вы молодой трейдер, рекомендую пройти минуя, потому что система расчитана для наиболее искусных людей в области Форекс... Абсолютная версия системы со всеми необхоимыми индикаторами, скриптами и управлением коммерческая, цена 1600$

Фундук,Вы где?Может пояснения будут?Нет?А то зашли,почитали ,ушли.В лом ответить?Понимаю

Сообщение отредактировано cerryc: Aug 28 2011, 15:28

[funduk]

Да! cerryc. с такими знаниями о рынке далеко пойдете.и в дальнейшем попрошу Вас не ерничать по поводу системы SK-FX.я не собираюсь не кому не чего доказывать, и тем более что-то пиарить. просто очень смешно стало когда прочитал про 60 бумаг в портфеле.
приведу в пример несколько скринов, это результат торговли по SK-FX

[cerryc]

Да! cerryc. с такими знаниями о рынке далеко пойдете.и в дальнейшем попрошу Вас не ерничать по поводу системы SK-FX.я не собираюсь не кому не чего доказывать, и тем более что-то пиарить. просто очень смешно стало когда прочитал про 60 бумаг в портфеле.
приведу в пример несколько скринов, это результат торговли по SK-FX

Я не то что буду ёрничать-я разберу её по нитке.Ваши скрины -очень сильный аргумент.Но у меня тоже есть кое-что в кармане.
Ответьте,раз уж Вы приводите "аргументы":
1.У Вас по системе получается 5-15 сделок в день.1-2 раза в месяц Вы разгоняете 50 баксов до 5000.Простым перемножением мы получаем следующую картину:
Беру везде минимум.110 сделок на 22 рабочих дня.В одной из них Вы зарабатываете 5000.В 109 сделках Вы теряете 50 баксов.Чистая прибыль 4950.Чистый убыток 5450.Поправте в расчётах,если ошибся.
2.Вы можете увеличить количество сделок в системе с отрицательным математическим ожиданием.Зачем?Вам деньги не нужны?
3.Сказав "а",говорите "б".Я привожу глупейшие несостыковки автора,а Вы вместо того,чтобы привести аргументя или задуматься предлагаете мне не ёрничать.Почему я не могу ёрничать над очевидной глупостью.Такт?Какой может быть такт на рынке?Зарабатывая деньги на рынке,Вы отнимаете их у меня.А я у Вас.

И если Вы предлагаете мне не ёрничать,то делаю вывод,что аргументов нет.
Это спартанская система воспитания:как только человек чувствует свою слабину,то должен в неё ударить САМ.Иначе ,ударит другой.
У меня вопрос,который я НИКОГДА себе бы не позволил,но раз Вы зашищаете лоходром,то я спрошу:
Как Ваши трохи на сбербанк поживают?Вы их ,кажется,купили в районе 100 руб?На данный момент сбер стоит 77,62.Просадка по позиции составляет 22.38%.Каковы Ваши действия дальше?
И самый главный вопрос,который ,видимо,не понятен последователям Кучера:
Вы сколько вложили от депо?Или как всегда вложение было теоретическим?Тогда сколько от теоретического депо?
ЗЫ,Спасибо,Вы очень хорошо скрином продемонстрировали МАКСИМАЛЬНУЮ ПЕРЕГРУЖЕННОСТЬ различными индюками.Хотя Кучер "погнал" карету много дальше.

Сообщение отредактировано cerryc: Aug 28 2011, 19:59

[funduk]

игнор

[cerryc]

Ну чё игнор-то?Вам сомневающийся человек приводит свои аргументы.Может дерзко,может не очень уважительно к автору системы.Ну так ткните меня носом в мое г...но,я Вас за это поблагодарю.А Вы как хотели?Чтобы фразы " я делаю из 50 баксов 5000 1-2 раза в месяц на такой-то системе" прошли для меня незамеченными? А на все вопросы я услушал пока:"не ёрничайте","игнор".Вы поймите ,Вы игнорируете свои страхи!Вы,видимо,заплатили и теперь хоть кол на голове теши,но-игнор.
Всё просто:я Вам завожу 100 баксов на счёт,через месяц Вы отдаёте 500.Остальное Ваше.Вопросы будут сняты.И Я МГНОВЕННО ПРИЗНАЮ СВОЮ НЕПРАВОТУ.Только желательно,подверждение брокера стейтмента.А какя у Вас просадка была максимальная за историю.
Ах,нуда,забыл.Я ведь в игноре.

Хотел бы добавить Вам,что Вы находитесь в очередном рыночном заблуждении:
"Этот трейд просто обязан быть прибыльным"
Это заблуждение может быть корнем всех остальных заблуждений.Желание постоянно быть правым не имеет ничего общего с зарабатыванием денег на рынке.
Это не я сказал,а Ван Тарп.
Если я в игноре,то может кому-то пригодится.

И если Вы такой ранимый,то может не надо откровенно говорить,что:
1.Фунд.анализ -это бред
2.Вы долго смеялись,что у кого-то 60 акций в портфеле?А у меня ,кроме вопросов ,это не вызвало никаких эмоций.Куда смешнее торговать по индюкам.Без определения рисков,без ответов,без размера позиции,без мат.ожидания.Просто отдал 1600 баксов и начал рубить по 10000% в месяц.
Как удачно вышло-"ведь жизнь удалась"?
Зачем Вы держите за лохов людей,которые уже пудом соли посыпали дохлую собаку,раскопали её и сьели?

[Begemot]

Ну чё игнор-то?Вам сомневающийся человек приводит свои аргументы.Может дерзко,может не очень уважительно к автору системы.Ну так ткните меня носом в мое г...но,я Вас за это поблагодарю....

.. а похвалитесь своими прибылями....
ЗЫ ..извините,если сильно ткнул...

Всем привет!
Вопрос: подскажите акции которыми вы спекулируете (слово какое то не полезное внутри дня.
...

Смотрите по обстоятельствам-т.е. нет определенных рецептов, главное-высокая ликвидность.... Часто раскачивают например сургут преф, руснефть качается тоже нормально иногда, сбер на падении .... Только если нет опыта-можно и влететь.. ..самое главное-эт вовремя спрыгнуть...

[thebackground]

Begemot, спасибо за конкретику